Marmer Borgschap testuje investiční strategie proti desetiletím tržních dat. Tímto způsobem se riziko stane viditelným dříve, než k němu dojde, a výnosy zůstanou podložené spíše než předpokládané.
Zobrazit výsledkyModel prochází třemi pevnými kroky. Každý krok je reprodukovatelný a kontrolovatelný, bez černých skříněk.
Systém denně sbírá tržní data, makroekonomické ukazatele a historické cenové řady z veřejných a licencovaných zdrojů. Miliony datových bodů jsou sloučeny do jedné konzistentní datové sady.
Algoritmy hledají v tomto souboru dat opakující se vzorce volatility, korelace a likvidity. Odchylky od historických norem jsou okamžitě označeny pro další kontrolu.
Na základě rozpoznaných vzorů model vypočítává scénáře pro nadcházející období. Každému scénáři je přiřazeno hodnocení rizika, nikoli předpověď ceny.
Model nepředpovídá ceny. Rozpoznává vzory, které byly historicky spojovány se stabilitou a podle toho upravuje pozice. Výsledkem je posouzení rizik, nikoli příslib.
Marmer Borgschap je určen pro investory, kteří oceňují bezpečnost před krátkodobými výnosy. Platforma kombinuje agregaci dat, statistickou analýzu a výpočet scénářů v jednom nepřetržitém procesu.
Každé doporučení lze vysledovat zpět k podkladovým datům. Nic není prezentováno bez zdůvodnění a žádný scénář není prezentován jako jistota.
Strategie se testují podle trhu, nikoli podle předpokladů. Níže je ilustrativní znázornění struktury, která vyplývá z tohoto hodnocení.
Orientační vyjádření přírůstku návratnosti během zpětného testování. Žádná předpověď budoucích výsledků.
Strategie je navržena pro konzistenci napříč více tržními cykly, nikoli pro odlehlé hodnoty v jednom období.
Pozice se sníží, jakmile se volatilita odchýlí od historického vzoru, který je základem strategie.
Každá úprava modelu je nejprve zpětně testována na předchozích tržních datech a poté je aplikována na aktuální pozice.
Systém je postaven tak, aby omezoval ztráty, ne maximalizoval příležitosti.
Pozice jsou průběžně monitorovány. Odchylky od očekávaného rizikového profilu jsou okamžitě identifikovány.
Pozice se automaticky snižují, když se zvyšuje volatilita. Žádné manuální zdržování, žádné emoce při rozhodování.
Růst je sekundární k ochraně. Model volí nejstabilnější cestu, i když to znamená nižší návratnost.
Pozice jsou drženy v likvidních instrumentech. Výběr kapitálu probíhá prostřednictvím pravidelného vypořádacího období propojeného účtu, obvykle několik pracovních dnů.
Model je pravidelně rekalibrován na základě nových tržních dat. Každá rekalibrace je nejprve zpětně testována na historických obdobích, než je aplikována na současné strategie.
Ukládání a zpracování dat probíhá v šifrovaných prostředích se samostatnými úrovněmi přístupu. Přístup k analytickým modelům je omezen na autorizované systémy.
Rizikový model reaguje na odchylky ve volatilitě, nikoli pouze na pohyby cen. Pozice se upravují na základě předem stanovených prahových hodnot.
Ne. Zpětné testování ukazuje historickou konzistenci, není zárukou. Každý scénář je prezentován se související nejistotou.
Úvodní rozhovor poskytuje náhled na váš aktuální rizikový profil a výsledky relevantních zpětných testů.