Marmer Borgschap testib investeerimisstrateegiaid aastakümnete pikkuse turuandmete põhjal. Sel viisil muutub risk nähtavaks enne selle tekkimist ja tulud jäävad pigem põhjendatuks kui eeldatuks.
Vaata tulemusiMudel läbib kolm fikseeritud sammu. Iga samm on reprodutseeritav ja juhitav, ilma mustade kastideta.
Süsteem kogub igapäevaselt avalikest ja litsentsitud allikatest turuandmeid, makromajanduslikke näitajaid ja ajaloolisi hinnaseeriaid. Miljonid andmepunktid on liidetud üheks järjepidevaks andmekogumiks.
Algoritmid otsivad sellest andmekogumist korduvaid volatiilsuse, korrelatsiooni ja likviidsuse mustreid. Kõrvalekalded ajaloolistest standarditest märgitakse kohe edasiseks läbivaatamiseks.
Tunnustatud mustrite põhjal arvutab mudel välja tuleva perioodi stsenaariumid. Igale stsenaariumile antakse riskireiting, mitte hinnaennustus.
Hindu mudel ei ennusta. See tunneb ära mustrid, mida on ajalooliselt seostatud stabiilsusega, ja kohandab positsioone vastavalt. Tulemuseks on riskianalüüs, mitte lubadus.
Marmer Borgschap on mõeldud investoritele, kes hindavad turvalisust lühiajalise tootluse asemel. Platvorm ühendab andmete koondamise, statistilise analüüsi ja stsenaariumide arvutamise ühes pidevas protsessis.
Iga soovituse saab jälgida aluseks olevatele andmetele. Midagi ei esitata ilma põhjenduseta ja ühtki stsenaariumit ei esitata kindlana.
Strateegiaid testitakse turu, mitte eelduste alusel. Allpool on illustreeriv esitlus sellest hinnangust tulenevast struktuurist.
Tootluse kogunemise indikatiivne esitus järeltestimise ajal. Ei ennusta tulevasi tulemusi.
Strateegia on loodud järjepidevaks mitme turutsükli jooksul, mitte ühe perioodi kõrvalekalleteks.
Positsioone vähendatakse kohe, kui volatiilsus kaldub kõrvale strateegia aluseks olevast ajaloolisest mustrist.
Iga mudeli korrigeerimist testitakse esmalt eelmiste turuandmete põhjal, enne kui rakendatakse praegustele positsioonidele.
Süsteem on loodud kahjude piiramiseks, mitte võimaluste maksimeerimiseks.
Positsioone jälgitakse pidevalt. Kohe tuvastatakse kõrvalekalded eeldatavast riskiprofiilist.
Positsioone vähendatakse automaatselt, kui volatiilsus suureneb. Ei mingit käsitsi viivitamist ega emotsiooni otsuses.
Kasv on säilitamise kõrval teisejärguline. Mudel valib kõige stabiilsema marsruudi, isegi kui see tähendab väiksemat tulu.
Ametikohti hoitakse vedelates instrumentides. Kapitali väljavõtmine toimub seotud konto tavapärase arveldusperioodi kaudu, tavaliselt mõne tööpäeva jooksul.
Mudelit kalibreeritakse perioodiliselt ümber uute turuandmete põhjal. Iga ümberkalibreerimist testitakse kõigepealt ajalooliste perioodide põhjal, enne kui seda rakendatakse praegustele strateegiatele.
Andmete salvestamine ja töötlemine toimub krüpteeritud keskkondades, millel on eraldi juurdepääsutasemed. Juurdepääs analüüsimudelitele on piiratud volitatud süsteemidega.
Riskimudel reageerib volatiilsuse kõrvalekalletele, mitte ainult hinnamuutustele. Asendeid kohandatakse eelnevalt kindlaksmääratud läviväärtuste alusel.
Ei. Tagasitestimine näitab ajaloolist järjepidevust, mitte garantiid. Iga stsenaarium esitatakse koos sellega seotud määramatusega.
Esialgne vestlus annab ülevaate teie praegusest riskiprofiilist ja asjakohaste järeltestide tulemustest.