Az Marmer Borgschap teszteli a befektetési stratégiákat több évtizedes piaci adatok alapján. Ily módon a kockázat láthatóvá válik, mielőtt bekövetkezne, és a megtérülés megalapozott marad, nem pedig feltételezett.
Tekintse meg az eredményeketA modell három rögzített lépésen megy keresztül. Minden lépés reprodukálható és ellenőrizhető, fekete dobozok nélkül.
A rendszer napi rendszerességgel gyűjti nyilvános és engedélyezett forrásokból piaci adatokat, makrogazdasági mutatókat és historikus ársorokat. Adatpontok millióit egyesítik egyetlen konzisztens adathalmazba.
Az algoritmusok ebben az adatkészletben keresik a volatilitás, a korreláció és a likviditás visszatérő mintáit. A korábbi szabványoktól való eltéréseket azonnal megjelöljük további felülvizsgálat céljából.
A modell a felismert minták alapján forgatókönyveket számol a következő időszakra. Minden forgatókönyv kockázati besorolást kap, nem pedig ár-előrejelzést.
A modell nem jósol árakat. Felismeri azokat a mintákat, amelyeket történelmileg a stabilitáshoz társítottak, és ennek megfelelően módosítja a pozíciókat. Az eredmény kockázatértékelés, nem ígéret.
Az Marmer Borgschap olyan befektetők számára készült, akik a biztonságot értékelik a rövid távú hozamokkal szemben. A platform egyetlen folyamatos folyamatban egyesíti az adataggregációt, a statisztikai elemzést és a forgatókönyv-számítást.
Minden ajánlás visszavezethető a mögöttes adatokra. Semmi sem kerül bemutatásra alátámasztás nélkül, és egyetlen forgatókönyv sem kerül bemutatásra bizonyosságként.
A stratégiákat a piac, nem pedig egy feltételezés alapján tesztelik. Az alábbiakban az értékelésből következő szerkezet szemléltető ábrázolása látható.
Az utólagos tesztelés során felhalmozott hozam indikatív ábrázolása. Nincs előrejelzés a jövőbeli eredményekről.
A stratégiát több piaci cikluson átívelő konzisztenciára tervezték, nem pedig egy perióduson belüli kiugró értékekre.
A pozíciók csökkennek, amint a volatilitás eltér a stratégia alapjául szolgáló történelmi mintától.
A modell minden egyes kiigazítását először utólag tesztelik a korábbi piaci adatokon, mielőtt a jelenlegi pozíciókra alkalmaznák.
A rendszer a veszteség korlátozására épül, nem a lehetőségek maximalizálására.
A pozíciókat folyamatosan figyelik. A várható kockázati profiltól való eltéréseket azonnal azonosítják.
A pozíciók automatikusan csökkennek a volatilitás növekedésével. Nincs kézi késleltetés, nincs érzelem a döntésben.
A növekedés másodlagos a természetvédelem mellett. A modell a legstabilabb útvonalat választja, még akkor is, ha ez alacsonyabb megtérülést jelent.
A pozíciókat folyékony eszközökben tartják. A tőkekivonás a kapcsolt számla szokásos elszámolási időszakán, általában néhány munkanapon keresztül történik.
A modellt időszakonként újrakalibrálják az új piaci adatok alapján. Minden újrakalibrálást először a múltbeli időszakokra visszamenőleg tesztelnek, mielőtt az aktuális stratégiákra alkalmaznák.
Az adatok tárolása és feldolgozása titkosított környezetben, külön hozzáférési szintekkel történik. Az elemzési modellekhez való hozzáférés az engedélyezett rendszerekre korlátozódik.
A kockázati modell a volatilitás eltéréseire reagál, nem egyedül az ármozgásokra. A pozíciókat előre meghatározott küszöbértékek alapján állítják be.
Nem. Az utólagos tesztelés történelmi konzisztenciát mutat, nem garancia. Minden forgatókönyv a hozzá tartozó bizonytalansággal együtt kerül bemutatásra.
Egy kezdeti beszélgetés betekintést nyújt jelenlegi kockázati profiljába és a vonatkozó utólagos tesztek eredményeibe.