Marmer Borgschap pārbauda ieguldījumu stratēģijas, salīdzinot ar gadu desmitiem ilgajiem tirgus datiem. Tādā veidā risks kļūst redzams pirms tā rašanās, un peļņa paliek pamatota, nevis pieņemta.
Skatiet rezultātusModelis iziet trīs fiksētas darbības. Katrs solis ir reproducējams un vadāms bez melnajām kastēm.
Sistēma katru dienu no publiskiem un licencētiem avotiem apkopo tirgus datus, makroekonomiskos rādītājus un vēsturiskās cenu rindas. Miljoniem datu punktu ir apvienoti vienā konsekventā datu kopā.
Algoritmi šajā datu kopā meklē periodiskus svārstīguma, korelācijas un likviditātes modeļus. Atkāpes no vēsturiskajiem standartiem nekavējoties tiek atzīmētas turpmākai pārskatīšanai.
Pamatojoties uz atzītiem modeļiem, modelis aprēķina scenārijus nākamajam periodam. Katram scenārijam tiek piešķirts riska vērtējums, nevis cenas prognoze.
Modelis cenas neprognozē. Tā atpazīst modeļus, kas vēsturiski ir bijuši saistīti ar stabilitāti, un attiecīgi pielāgo pozīcijas. Rezultāts ir riska novērtējums, nevis solījums.
Marmer Borgschap ir paredzēts investoriem, kuri novērtē drošību, nevis īstermiņa peļņu. Platforma apvieno datu apkopošanu, statistisko analīzi un scenāriju aprēķinus vienā nepārtrauktā procesā.
Katru ieteikumu var izsekot pamatā esošajiem datiem. Nekas netiek pasniegts bez pamatojuma, un neviens scenārijs netiek pasniegts kā pārliecība.
Stratēģijas tiek pārbaudītas attiecībā pret tirgu, nevis pret pieņēmumu. Tālāk ir ilustratīvs struktūras attēlojums, kas izriet no šī novērtējuma.
Indikatīvs atdeves uzkrājuma attēlojums atpakaļpārbaudes laikā. Nākotnes rezultātus nevar prognozēt.
Stratēģija ir izstrādāta, lai nodrošinātu konsekvenci vairākos tirgus ciklos, nevis novirzēm vienā periodā.
Pozīcijas tiek samazinātas, tiklīdz svārstīgums novirzās no stratēģijas pamatā esošā vēsturiskā modeļa.
Katra modeļa korekcija vispirms tiek pārbaudīta ar iepriekšējiem tirgus datiem, pirms tiek piemērota pašreizējām pozīcijām.
Sistēma ir izveidota, lai ierobežotu zaudējumus, nevis palielinātu iespējas.
Pozīcijas tiek nepārtraukti uzraudzītas. Nekavējoties tiek konstatētas novirzes no paredzamā riska profila.
Palielinoties nepastāvībai, pozīcijas tiek automātiski samazinātas. Nekādas manuālas kavēšanās, nekādu emociju lēmumā.
Izaugsme ir sekundāra aiz saglabāšanas. Modelis izvēlas visstabilāko maršrutu, pat ja tas nozīmē mazāku atdevi.
Pozīcijas tiek turētas likvīdos instrumentos. Kapitāla izņemšana notiek, izmantojot saistītā konta regulāro norēķinu periodu, kas parasti ir dažas darba dienas.
Modelis tiek periodiski pārkalibrēts, pamatojoties uz jauniem tirgus datiem. Katra atkārtota kalibrēšana vispirms tiek pārbaudīta vēsturiskos periodos, pirms tā tiek piemērota pašreizējām stratēģijām.
Datu glabāšana un apstrāde notiek šifrētā vidē ar atsevišķiem piekļuves līmeņiem. Piekļuve analīzes modeļiem ir ierobežota ar autorizētām sistēmām.
Riska modelis reaģē uz svārstībām, nevis tikai uz cenu izmaiņām. Pozīcijas tiek pielāgotas, pamatojoties uz iepriekš noteiktām sliekšņa vērtībām.
Nē. Atpakaļpārbaude parāda vēsturisku konsekvenci, nevis garantiju. Katrs scenārijs ir parādīts ar saistīto nenoteiktību.
Sākotnējā saruna sniedz ieskatu jūsu pašreizējā riska profilā un attiecīgo atpakaļpārbaužu rezultātos.