Marmer Borgschap testuje strategie inwestycyjne na podstawie danych rynkowych z kilkudziesięciu lat. W ten sposób ryzyko staje się widoczne, zanim nastąpi, a zyski pozostają uzasadnione, a nie zakładane.
Zobacz wynikiModel przechodzi przez trzy stałe etapy. Każdy krok jest powtarzalny i kontrolowany, bez czarnych skrzynek.
System codziennie zbiera dane rynkowe, wskaźniki makroekonomiczne oraz historyczne szeregi cenowe ze źródeł publicznych i licencjonowanych. Miliony punktów danych są łączone w jeden spójny zestaw danych.
Algorytmy przeszukują ten zbiór danych pod kątem powtarzających się wzorców zmienności, korelacji i płynności. Odchylenia od standardów historycznych są natychmiast oznaczane w celu dalszej analizy.
Na podstawie rozpoznanych wzorców model wylicza scenariusze na nadchodzący okres. Każdy scenariusz ma ocenę ryzyka, a nie prognozę ceny.
Model nie przewiduje cen. Rozpoznaje wzorce, które w przeszłości były kojarzone ze stabilnością i odpowiednio dostosowywał pozycje. Wynikiem jest ocena ryzyka, a nie obietnica.
Marmer Borgschap przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo ponad krótkoterminowe zyski. Platforma łączy agregację danych, analizę statystyczną i obliczanie scenariuszy w jednym ciągłym procesie.
Każde zalecenie można prześledzić wstecz do danych źródłowych. Nic nie jest przedstawiane bez uzasadnienia, żaden scenariusz nie jest przedstawiany jako pewny.
Strategie testuje się w oparciu o rynek, a nie założenia. Poniżej znajduje się ilustracyjne przedstawienie struktury wynikającej z tej oceny.
Orientacyjne przedstawienie naliczonej stopy zwrotu podczas weryfikacji historycznej. Brak prognoz przyszłych wyników.
Strategia została zaprojektowana z myślą o spójności w wielu cyklach rynkowych, a nie o wartościach odstających w jednym okresie.
Pozycje są redukowane, gdy tylko zmienność odbiega od historycznego wzorca leżącego u podstaw strategii.
Każda korekta modelu jest najpierw weryfikowana historycznie na podstawie poprzednich danych rynkowych, zanim zostanie zastosowana do bieżących pozycji.
System został zbudowany tak, aby ograniczać straty, a nie maksymalizować możliwości.
Pozycje są stale monitorowane. Odchylenia od oczekiwanego profilu ryzyka są natychmiast identyfikowane.
Pozycje są automatycznie redukowane wraz ze wzrostem zmienności. Żadnych ręcznych opóźnień, żadnych emocji w decyzji.
Wzrost jest sprawą drugorzędną w stosunku do ochrony. Model wybiera najbardziej stabilną trasę, nawet jeśli oznacza to niższy zwrot.
Pozycje utrzymywane są w instrumentach płynnych. Wypłata kapitału następuje poprzez regularny okres rozliczeniowy połączonego rachunku, zwykle kilku dni roboczych.
Model jest okresowo rekalibrowany w oparciu o nowe dane rynkowe. Każda rekalibracja jest najpierw testowana na okresach historycznych, zanim zostanie zastosowana do bieżących strategii.
Przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się w zaszyfrowanych środowiskach z odrębnymi poziomami dostępu. Dostęp do modeli analitycznych mają wyłącznie autoryzowane systemy.
Model ryzyka reaguje na odchylenia zmienności, a nie na same ruchy cen. Pozycje są dostosowywane w oparciu o wcześniej ustalone wartości progowe.
Nie. Testowanie historyczne pokazuje spójność historyczną, a nie gwarancję. Każdy scenariusz jest prezentowany z towarzyszącą mu niepewnością.
Wstępna rozmowa zapewnia wgląd w Twój aktualny profil ryzyka i wyniki odpowiednich testów historycznych.