Marmer Borgschap testuje investičné stratégie na základe desaťročí trhových údajov. Týmto spôsobom sa riziko stáva viditeľným skôr, ako k nemu dôjde, a výnosy zostávajú skôr podložené ako predpokladané.
Pozrite si výsledkyModel prechádza tromi pevnými krokmi. Každý krok je reprodukovateľný a kontrolovateľný, bez čiernych skriniek.
Systém denne zbiera trhové dáta, makroekonomické ukazovatele a historické cenové rady z verejných a licencovaných zdrojov. Milióny údajových bodov sú zlúčené do jedného konzistentného súboru údajov.
Algoritmy hľadajú v tomto súbore údajov opakujúce sa vzorce volatility, korelácie a likvidity. Odchýlky od historických štandardov sú okamžite označené na ďalšiu kontrolu.
Na základe rozpoznaných vzorov model vypočítava scenáre na nasledujúce obdobie. Každému scenáru je priradené hodnotenie rizika, nie predikcia ceny.
Model nepredpovedá ceny. Rozpoznáva vzory, ktoré boli historicky spojené so stabilitou a podľa toho upravuje pozície. Výsledkom je posúdenie rizika, nie prísľub.
Marmer Borgschap je určený pre investorov, ktorí si cenia bezpečnosť pred krátkodobými výnosmi. Platforma kombinuje agregáciu údajov, štatistickú analýzu a výpočet scenára v jednom nepretržitom procese.
Každé odporúčanie možno spätne vysledovať k základným údajom. Nič nie je prezentované bez opodstatnenia a žiadny scenár nie je prezentovaný ako istota.
Stratégie sa testujú podľa trhu, nie podľa predpokladov. Nižšie je uvedené názorné znázornenie štruktúry, ktorá vyplýva z tohto hodnotenia.
Orientačné znázornenie prírastku výnosov počas spätného testovania. Žiadna predpoveď budúcich výsledkov.
Stratégia je navrhnutá tak, aby bola konzistentná v rámci viacerých trhových cyklov, nie odľahlých hodnôt v jednom období.
Pozície sa znížia hneď, ako sa volatilita odchýli od historického vzoru, ktorý je základom stratégie.
Každá úprava modelu sa najskôr spätne testuje na predchádzajúcich trhových údajoch a potom sa aplikuje na aktuálne pozície.
Systém je vytvorený tak, aby obmedzoval straty, nie maximalizoval príležitosti.
Pozície sú priebežne monitorované. Odchýlky od očakávaného rizikového profilu sú okamžite identifikované.
Pozície sa automaticky znižujú, keď sa zvyšuje volatilita. Žiadne manuálne zdržiavanie, žiadne emócie pri rozhodovaní.
Rast je sekundárny k ochrane. Model si vyberie najstabilnejšiu cestu, aj keď to znamená nižšiu návratnosť.
Pozície sú držané v likvidných nástrojoch. Výber kapitálu sa uskutočňuje prostredníctvom pravidelného zúčtovacieho obdobia prepojeného účtu, zvyčajne niekoľko pracovných dní.
Model je pravidelne rekalibrovaný na základe nových trhových údajov. Každá rekalibrácia sa najskôr testuje na historických obdobiach a až potom sa použije na súčasné stratégie.
Ukladanie a spracovanie údajov prebieha v šifrovaných prostrediach so samostatnými úrovňami prístupu. Prístup k modelom analýzy je obmedzený na autorizované systémy.
Rizikový model reaguje na odchýlky vo volatilite, nie len na pohyby cien. Pozície sa upravujú na základe vopred stanovených prahových hodnôt.
Nie. Spätné testovanie ukazuje historickú konzistentnosť, nie je zárukou. Každý scenár je prezentovaný so súvisiacou neistotou.
Úvodná konverzácia poskytuje pohľad na váš aktuálny rizikový profil a výsledky relevantných spätných testov.