Marmer Borgschap, yatırım stratejilerini onlarca yıllık piyasa verilerine göre test eder. Bu şekilde, risk ortaya çıkmadan önce görünür hale gelir ve getiriler varsayılmak yerine kanıtlanmış kalır.
Sonuçları görüntüleModel üç sabit adımdan geçer. Her adım kara kutular olmadan tekrarlanabilir ve kontrol edilebilir.
Sistem, günlük olarak kamu ve lisanslı kaynaklardan piyasa verilerini, makroekonomik göstergeleri ve geçmiş fiyat serilerini toplamaktadır. Milyonlarca veri noktası tek bir tutarlı veri setinde birleştirilir.
Algoritmalar bu veri kümesinde volatilite, korelasyon ve likiditede yinelenen kalıpları arar. Tarihsel standartlardan sapmalar, daha ayrıntılı inceleme için derhal işaretlenir.
Model, tanınan kalıplara dayanarak gelecek dönem için senaryoları hesaplar. Her senaryoya bir fiyat tahmini değil, bir risk derecelendirmesi verilir.
Model fiyatları tahmin etmiyor. Tarihsel olarak istikrarla ilişkilendirilen kalıpları tanır ve pozisyonlarını buna göre ayarlar. Sonuç bir vaat değil, bir risk değerlendirmesidir.
Marmer Borgschap, kısa vadeli getirilerden ziyade güvenliğe değer veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Platform, veri toplamayı, istatistiksel analizi ve senaryo hesaplamasını sürekli bir süreçte birleştirir.
Her önerinin temel verilere kadar izi sürülebilir. Hiçbir şey kanıtlanmadan sunulmaz ve hiçbir senaryo kesin olarak sunulmaz.
Stratejiler bir varsayıma göre değil piyasaya göre test edilir. Aşağıda bu değerlendirmeden çıkan yapının açıklayıcı bir temsili bulunmaktadır.
Geriye dönük test sırasında getiri tahakkukunun gösterge niteliğindeki gösterimi. Gelecekteki sonuçlara ilişkin bir tahmin yok.
Strateji, bir dönemdeki aykırı değerleri değil, birden fazla piyasa döngüsünde tutarlılığı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Volatilite stratejinin altında yatan tarihsel modelden saptığı anda pozisyonlar azaltılır.
Modelde yapılan her ayarlama, mevcut pozisyonlara uygulanmadan önce ilk olarak önceki piyasa verileri üzerinde geriye dönük teste tabi tutulur.
Sistem, fırsatı en üst düzeye çıkarmak için değil, kaybı sınırlamak için oluşturulmuştur.
Pozisyonlar sürekli izlenmektedir. Beklenen risk profilinden sapmalar anında tespit edilir.
Volatilite arttıkça pozisyonlar otomatik olarak azaltılır. Manuel gecikme yok, kararda duygu yok.
Büyüme korumanın yanında ikinci plandadır. Model, daha düşük getiri anlamına gelse bile en istikrarlı rotayı seçiyor.
Pozisyonlar likit enstrümanlarda tutulur. Sermayenin çekilmesi, bağlantılı hesabın düzenli ödeme süresi yoluyla, genellikle birkaç iş günü içinde gerçekleşir.
Model, yeni pazar verilerine göre periyodik olarak yeniden kalibre edilir. Her yeniden kalibrasyon, mevcut stratejilere uygulanmadan önce ilk olarak tarihsel dönemlerde tekrar test edilir.
Veri depolama ve işleme, ayrı erişim düzeylerine sahip şifreli ortamlarda gerçekleşir. Analiz modellerine erişim yetkili sistemlerle sınırlıdır.
Risk modeli yalnızca fiyat hareketlerine değil, volatilitedeki sapmalara da yanıt verir. Pozisyonlar önceden belirlenmiş eşik değerlerine göre ayarlanır.
Hayır. Geriye dönük testler, bir garanti değil, tarihsel tutarlılığı gösterir. Her senaryo ilgili belirsizlikle birlikte sunulur.
İlk görüşme, mevcut risk profiliniz ve ilgili geçmiş testlerin sonuçları hakkında bilgi sağlar.